Контрольная работа управление рисками и страхование.

Краткое содержание работы

Задание / Часть работы

Контрольная работа управление рисками и страхование.

Теоретический вопрос: 1. СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ

ЗАДАЧА 1
Для Вашей компании существуют четыре возможных направления инвестирования капитала сроком на 1 год:
1. Облигации гос. займа, по которым гарантировано 7% дохода через год.
2. Облигации газовой компании с фиксированным доходом и сроком займа на 10 лет. Однако Ваша компания продает облигации в конце 1-го года, т.е. процент будет известен в конце года.
3. Проект А, предполагающий выплаты в конце года, которые будут зависеть от состояния экономики.
4. Проект В, аналогичный проекту А, но с другим распределением выплат.
Требуется оценить ожидаемый доход и риск для всех четырех вариантов и выбрать один из них. Информация о предполагаемых доходах содержится в таблице ниже:

		Состояние экономики и его вероятность
Вид инвестиций	Номер варианта	Спад (0,1)	Застой (0,3)	Рост (0,4)	Подъём (0,2)
Облигации гос. займа	Все варианты	7,00	7,00	7,00	7,00
Облигации газовой компании	8	7,5	8,0	9,0	8,5
Проект А	8	- 2,0	- 1,0	11,5	12,5
Проект В	8	- 4,5	- 3,5	9,5	10,0

ЗАДАЧА 2
В портфеле предприятия "Сибин" находятся два вида акций с разными среднегодовыми величинами доходности - акции "А" и акции "Б" с соответствующими характеристиками абсолютного размера риска в виде средних квадратических отклонений  (А) и  (Б). Коэффициент корреляции текущих значений доходности акций "А" и "Б" равен –1.

Средняя

доходность

Размер

риска

Вариант

акции А

акции Б

s (А)

s (Б)

14,0

18.0

5,0

13.67

Найти пропорцию распределения денежных средств, инвестируемых в акции, соответствующую минимуму риска (нулевой дисперсии). Какова средняя доходность этого безрискового портфеля?

Тип работы:

Рейтинг: 5.0/1

490 руб.

Артикул:
Файл доступен для скачивания сразу после оплаты!

Размер: 124.5Kb
Год: 20114
Страниц: 16

Покупка готовой работы - пошаговая инструкция

Просмотренные ранее товары

Аудит расчетов с внебюджетными фондами

Курсовая работа по аудиту.

"Итоговая работа. Перевод по Иностранному (английскому) языку"

Итоговая работа. Перевод по Иностранному (английскому) языку. Работа на отлично, оригинальность, качественное оформление. Далее приведен отрывок из третьей части задания: The British Museum The British Museum has one of the largest libraries in the wor...