ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2.
Статистические методы оценки рисков
Для измерения риска можно использовать статистический и экспертный методы. До настоящего времени суть первого заключалась в изучении статистики потерь, имевших место на данном или аналогичном производстве. При этом устанавливалась вероятность отдачи, определялась средняя величина риска, после чего составлялся прогноз на будущее.
Риск – категория вероятностная, поэтому в процессе оценки неопределенности и количественного определения степени риска используют вероятностные расчеты. Одним из более распространенных методов количественной оценки риска является статистический метод. Главным инструментом статистического метода расчета риска являются:
- среднее значение (X) изучаемой случайной величины (последствий какого-либо действия, например дохода, прибыли и т.п.);
- дисперсия (2);
- стандартное (среднеквадратичное ) отклонение;
- коэффициент вариации (V);
- распределение вероятности случайной величины.
Задание 1
Рассчитать уравнение бета-анализа в модификации Дженсена для расчета А и β по статистическому методу.
При расчете используйте, в качестве исходной предпосылки, данные наблюдений приведенные в таблице 2.
Таблица 2
№ наблюдения Фактическое значение доходности по данной акции Доходность акций, входящих в биржевой индекс Московской центральной фондовой биржи
1. 96,895 98,395
2. 96,229 97,729
3. 95,562 97,062
4. 94,895 96,395
5. 94,229 95,729
6. 93,562 95,062
7. 92,895 94,395
8. 92,229 93,729
Задание 2
Рассчитать статистические характеристики, используя таблицу 2:
- среднее значение (X) изучаемой случайной величины (последствий какого-либо действия, например дохода, прибыли и т.п.);
- дисперсия (2);
- стандартное (среднеквадратичное ) отклонение;
- коэффициент вариации (V);
