Тест
При расчете t-статистики через коэффициент детерминации для оценки уравнения множественной регрессии используется формула:
При использовании метода Монте-Карло результаты наблюдений генерируются с помощью:
1) анализа зависимостей
2) решения системы уравнений
3) опросов
4) датчика случайных чисел
Тест Фишера является:
1) двусторонним
2) односторонним
3) многосторонним
4) многокритериальным
Выборочная корреляция является __________оценкой теоретической корреляции:
1) точной
2) состоятельной
3) несмещенной
4) случайной
Если все наблюдения лежат на линии регрессии, то коэффициент детерминации R2 длямодели парной регрессии равен:
1) нулю
2) 2/3
3) единице
4) ½
Фиктивная переменная взаимодействия – это __________ фиктивных переменных:
1) произведение
2) среднее
3) разность
4) сумма
МНК автоматически дает ___________ для данной выборки значение коэффициента детерминации R2:
1) минимальное
2) максимальное
3) среднее
4) средневзвешенное
Для автокорреляции характерным является соотношение COV(ukui) __ 0:
1) >
2) <
3) ≠
4) =
При автокорреляции оценка коэффициентов регрессии становится:
1) смещенной
2) невозможной
3) неэффективной
4) равной 0
Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном численаблюдений n составляет:
1) n/m
2) n-m
3) n-m+1
4) n-m-1
Наиболее частая причина положительной автокорреляции заключается в положительной направленности воздействия ________ переменных:
1) не включенных в уравнение
2) сезонных
3) фиктивных
4) циклических
Сумма квадратов отклонений величины y от своего выборочного значения¯y − _____ сумма квадратов отклонений:__
1) объясняющая
2) случайная
3) необъясняющая
4) общая
При отрицательной автокорреляции DW:
1) = 0
2) < 2
3) > 2
4) > 1
Из перечисленных факторов: 1) число объясняющих переменных, 2) количество наблюдений в выборке, 3)конкретные значения переменных, − критические значения статистики Дарбина-Уотсона зависят от:
1) 1, 2, 3
2) 3
3) 1, 2
4) 2
Определение отдельного вклада каждой из независимых переменных в объясненнуюдисперсию в случае их коррелированности является ___________ задачей:
1) достаточно простой
2) невыполнимой
3) достаточно сложной
4) первостепенной
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае если она:
1) подвержена сезонным колебаниям
2) имеет трендовую составляющую
3) является качественной по своему характеру
4) трудноизмерима
Значение статистики DW находится между значениями:
1) -3 и 3
2) 0 и 6
3) -2 и 2
4) 0 и 4
Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за неефактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:
1) фиктивной
2) объясняющей
3) сезонной
4) зависимой
Значения t-статистики для фиктивных переменных незначимо отличается от:
1) 1
2) 0
3) -1
4) ½
Условие гетероскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член примет какое-либо конкретное значение ________ наблюдений:
1) зависит от числа
2) зависит от времени проведения
3) зависит от номера
4) одинакова для всех
Чем больше число наблюдений, тем __________ зона неопределенности для критерия Дарбина-Уотсона:
1) левее расположена
2) уже
3) шире
4) неизменна
Коэффициенты при сезонных фиктивных переменных показывают _________ при сменесезона:
1) направление изменения, происходящего
2) трендовые изменения
3) изменение числа потребителей
4) численную величину изменения, происходящего
Фиктивная переменная – переменная, принимающая в каждом наблюдении:
1) ряд значений от 0 до 1
2) только отрицательные значения
3) только два значения 0 или 1
4) только положительные значения
Стандартные отклонения коэффициентов регрессии обратно пропорциональны величине _________, где n – число наблюдений:
1) n2
2) n3
3) n
4) n4
Параметры множественной регрессии β1 , β2 ,…βм показывают _________ соответствующих экономических факторов:
1) степень влияния
2) случайность
3) уровень независимости
4) непостоянство
Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двухпеременных равна 1 или -1:
1) выборочная корреляция
2) разность
3) сумма
4) теоретическая корреляция
К зоне неопределенности в тесте Дарбина-Уотсона относится случай, при котором ________ (d1, d2 – нижняя и верхняя границы):
1) DW > d2
2) DW < d1
3) d1< DW< d2
4) DW = 0
Если автокорреляция отсутствует, то DW ≈
1) 1
2) -1
3) 2
4) 0
Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она:
1) подвержена сезонным колебаниям
2) является качественной по своему характеру
3) трудноизмерима
4) имеет трендовую составляющую
Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется:
1) временной
2) замещающей
3) лаговой
4) сезонной
Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии _______ наблюдений:
1) зависит от номера наблюдений
2) зависит от числа
3) зависит от времени проведения
4) одинакова для всех
Фиктивные переменные включаются в модель множественной регрессии, если необходимо установить влияние каких-либо ___________ факторов:
1) непрерывных
2) дискретных
3) трудноизмеримых
4) случайных
При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент детерминации:
1) остается неизменным
2) уменьшается
3) не уменьшается
4) не увеличивается
Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет _______регрессией:
1) долю дисперсии x, объясненную
2) долю дисперсии y, объясненную
3) долю дисперсии x, необъясненную
4) долю дисперсии y, необъясненную
Автокорреляция первого порядка – ситуация, когда коррелируют случайные члены регрессии в __________ наблюдениях:
1) нечетных
2) последовательных
3) k первых и k последних
4) четных
Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:
1) 0 и 6
2) -3 и 3
3) 0 и 4
4) -2 и 2
