|
|
| Корзина:
|
|
|
|
|
Эконометрика - вариант №2
Краткое содержание работы
|
Рассматривается модель линейной регрессии: Y — зависимая переменная; X j — факторы регрессии; i — номер наблюдения; действуют стандартные предположения линейной регрессии. Задание 1. Оценка параметров регрессии МНК, базовая «инференция» о модели (t-кри...
Рассматривается модель линейной регрессии: Y — зависимая переменная; X j — факторы регрессии; i — номер наблюдения; действуют стандартные предположения линейной регрессии.
Задание 1. Оценка параметров регрессии МНК, базовая «инференция» о модели (t-критерий, F-критерий), базовый анализ остатков модели.
В среде MATRIXER была построена следующая модель линейной регрессии:
1.1. Оценка параметров линейной регрессии МНК
1.2. Оценка значимости каждого фактора в отдельности по t-критерию
1.3. Оценка совместной значимости всех факторов по F-критерию
1.4. Проверка гетероскедастичности остатков
1.5. Проверка нормальности остатков
Задание 2. Проверка ряда гипотез о модели с помощью классических критериев, основанных на оценках регрессии МНК с ограничениями.
2.1. Проверка совместной значимости факторов X1, X3
2.2. RESET тест Рамсея
2.3. Проверка постоянства коэффициентов тестом Чоу I формы (выборку делить пополам)
2.4. Проверка гетероскедастичности (тест Бреуша – Годфри – Пагана)
Тип работы: Контрольная работа
|
- Артикул:
- Страниц: Защита на отлично
|
|
|
|
|
Почему нам доверяют?
Все покупки на Рефератыч.рф абсолютно безопасны, автор получит деньги только в том случае если работа, была Вам полезна.
Мы гарантируем Вам низкие цены,
поэтому если Вы вдруг нашли где то работу дешевле, напишите нам и мы сделаем цену для Вас еще ниже. Гарантированно!
Самое важное для нас - Ваш успех на защите! Поэтому, если вдруг возникают какие-либо претензии к работе сразу пишите нам!
|
|
|
|
