Эконометрика - вариант №2

Рассматривается модель линейной регрессии: Y — зависимая переменная; X j — факторы регрессии; i — номер наблюдения; действуют стандартные предположения линейной регрессии.
Задание 1. Оценка параметров регрессии МНК, базовая «инференция» о модели (t-критерий, F-критерий), базовый анализ остатков модели.
В среде MATRIXER была построена следующая модель линейной регрессии:
1.1. Оценка параметров линейной регрессии МНК
1.2. Оценка значимости каждого фактора в отдельности по t-критерию
1.3. Оценка совместной значимости всех факторов по F-критерию
1.4. Проверка гетероскедастичности остатков
1.5. Проверка нормальности остатков
Задание 2. Проверка ряда гипотез о модели с помощью классических критериев, основанных на оценках регрессии МНК с ограничениями.
2.1. Проверка совместной значимости факторов X1, X3
2.2. RESET тест Рамсея
2.3. Проверка постоянства коэффициентов тестом Чоу I формы (выборку делить пополам)
2.4. Проверка гетероскедастичности (тест Бреуша – Годфри – Пагана)

Право, вариант 1

Задание 1 Как различаются финансово-правовые и гражданско-правовые нормы с точки зрения их происхождения? Задание 2 Составьте схему звеньев финансовой системы РФ. Задача 1 Счетная палата РФ по собственной инициативе провела проверку ОАО «Олимп» и устан...

Налоговое право (тест)

1. Характерные черты сбора: а) целевое использование денежных средств; б) условность платежа; в) обязательность, разовый характер, возмездность; г) все утверждения неверны. 2. Систему налогов и сборов образуют: а) разовые, временные и постоянные налоги...