Тесты по предмету Эконометрика. Специальность: 080100.62

Тесты по предмету Эконометрика

1. Тема: Модели стационарных и нестационарных временных рядов и их идентификация
Известно, что временной ряд Y характеризуется устойчивой тенденцией, то есть его среднее значение меняется. Значит, ряд Y, скорее всего, является …

2. Тема: Аддитивная и мультипликативная модели временных рядов
Для мультипликативной модели временного ряда Y = T • S • E сумма скорректированных сезонных компонент равна …

3. Тема: Структура временного ряда
Значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует …

4. Тема: Временные ряды данных: характеристики и общие понятия
Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя за несколько _____ моментов (периодов) времени.

5. Тема: Фиктивные переменные
В эконометрике фиктивной переменной принято считать …

6. Тема: Спецификация эконометрической модели

7. Тема: Отбор факторов, включаемых в модель множественной регрессии
Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида   построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х(1), х(2), х(3), x(4)– независимые переменные):

Коллинеарными (тесно связанными) независимыми (объясняющими) переменными не являются …

8. Тема: Линейное уравнение множественной регрессии
В уравнении линейной множественной регрессии: , где – стоимость основных фондов (тыс. руб.);   – численность занятых (тыс. чел.); y – объем промышленного производства (тыс. руб.) параметр при переменной х1, равный 10,8, означает, что при увеличении объема основных фондов на _____ объем промышленного производства _____ при постоянной численности занятых.

9. Тема: Предпосылки МНК, методы их проверки
Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где   – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Максимальная величина значения   будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.

10. Тема: Оценка параметров линейных уравнений регрессии
Величина   называется …

11. Тема: Свойства оценок параметров эконометрической модели, получаемых при помощи МНК
Если оценка параметра является смещенной, то нарушается предпосылка метода наибольших квадратов о _____ остатков.

12. Тема: Обобщенный метод наименьших квадратов (ОМНК)
При нарушении гомоскедастичности остатков и наличии автокорреляции остатков рекомендуется применять _____________ метод наименьших квадратов.

13. Тема: Линеаризация нелинейных моделей регрессии
Для преобразования внутренне нелинейной функции   может быть применен метод …

14. Тема: Нелинейные зависимости в экономике
Если зависимость объема спроса от цены характеризуется постоянной эластичностью, то моделирование целесообразно проводить на основе …

15. Тема: Виды нелинейных уравнений регрессии
Гиперболической моделью не является регрессионная модель …

16. Тема: Оценка качества нелинейных уравнений регрессии
При расчете уравнения нелинейной регрессии , где y – спрос на продукцию, ед.; x – цена продукции, руб., выяснилось, что доля остаточной дисперсии в общей меньше 20%. Коэффициент детерминации для данной модели попадает в отрезок минимальной длины …

17. Тема: Оценка тесноты связи
Самым коротким интервалом изменения коэффициента корреляции для уравнения парной линейной регрессии   является …

18. Тема: Оценка качества подбора уравнения
Известно, что общая сумма квадратов отклонений , а остаточная сумма квадратов отклонений, . Тогда значение коэффициента детерминации равно …

19. Тема: Проверка статистической значимости эконометрической модели
Если известно уравнение множественной регрессии    построенное по результатам 50 наблюдений, для которого общая сумма квадратов отклонений равна 153, и остаточная сумма квадратов отклонений равна 3, то значение F-статистики равно …

20. Тема: Оценка значимости параметров эконометрической модели
Если для среднеквадратической ошибки   параметра и значения оценки этого параметра   линейной эконометрической модели выполняется соотношение , то это свидетельствует о статистической ______ параметра.

21. Тема: Классификация систем уравнений
Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений:
(1)

(2)

22. Тема: Идентификация систем эконометрических уравнений
Модель мультипликатора-акселератора Кейнса

где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции в постоянных ценах,
– случайная составляющая,
Установите соответствие:
(1) эндогенная переменная
(2) экзогенные переменная.

23. Тема: Общие понятия о системах уравнений, используемых в эконометрике
Модель равенства спроса и предложения, где предложение   и спрос   являются линейными функциями цены p, состоит из уравнений …

24. Тема: Методы оценки параметров систем одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) и двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)
При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу сверхидентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:

Тесты по предмету Эконометрика. Специальность: 080100.62 - Экономика