Моделирование принятия решений в условиях риска МЭБИК
Задание для промежуточной аттестации обучающихся МЭБИК по дисциплине «Моделирование принятия решений в условиях риска»
Экзаменационный билет № 1
Вопрос №1. Принципы математического моделирования конфликтных ситуаций в условиях неопределенности и риска. Игра как математическая модель.
Вопрос №2. Игра с нулевой суммой. Построение эквивалентной пары двойственных задач линейного программирования, построение эквивалентной платежной матрицы.
Вопрос №3. Игра с природой, распределение вероятностей состояний природы. Статистический двухпараметрический критерий максимального ожидаемого выигрыша и минимального среднеквадратичного риска. Построение множества оптимальности с учетом ожидаемого выигрыша и среднеквадратичного риска, принцип оптимальности по Парето.
Задача. Решить игру с нулевой суммой с платёжной матрицей:
А= 89 82 73
64 55 46
37 28 19
Задача 3
Используя мажорирование стратегий, уменьшить размеры платежной матрицы:
0 0 0 0 0 0
4 2 0 2 1 1
4 3 1 3 2 2
4 3 7 -5 1 2
4 3 4 -1 2 2
4 3 3 -2 2 2
Мы так же можем решить для вас любое из вариантов заданий, для этого напишите нам: zakaz@referatch.ru
