1. Сущность и определение риска.
2. Причины возникновения экономического риска.
3. Классификация рисков.
4. Характеристика основных этапов управления риском.
5. Матрица последствий и матрица рисков.
6. Правило Вальда.
7. Правило Сэвиджа.
8. Правило Гурвица.
9. Критерии принятия решений в условиях частичной неопределенности.
10. Оптимальность по Парето.
11. Основные характеристики портфеля ценных бумаг.
12. Характеристика моделей портфеля ценных бумаг.
13. Модель Марковица о формировании портфеля заданной эффективности с учетом ведущего фактора.
14. Теория арбитражного ценообразования (АРТ).
15. Бета-коэффициент в модели ценных бумаг.
16. Характеристика рыночного (систематического) и собственного (несистематического) риска ценной бумаги.
17. Правило Парето, его использование при принятии финансовых решений.
18. Диверсификация портфеля.
19. Собственный риск портфеля. Рыночный риск портфеля.
20. Модель доходности финансовых активов (САPM).
21. Линия рынка ценных бумаг (SML).
22. Линия рынка капитала (CML).
23. Модель Тобина-Шарпа-Литнера.
24. β-коэффициент портфеля ценных бумаг.
25. Портфель Марковица и Тобина максимальной эффективности.
