Тест по «Эконометрике»

Тест по «Эконометрике»

1.   Наиболее наглядным видом выбора уравнения парной регрессии является: (вопрос, и варианты ответов взяты из учебника Эконометрика. Кремер Н.Ш., Путко Б.А.)
A)   аналитический;
B)   графический;
C)   экспериментальный (табличный).

2.   Рассчитывать параметры парной линейной регрессии можно, если у нас есть: (вопрос и варианты ответов взяты из учебника Эконометрика Кремер Н.Ш., Путко Б.А.)
A)   не менее 5 наблюдений;
B)   не менее 7 наблюдений;
C)   не менее 10 наблюдений.

3.   Добавление в уравнение множественной регрессии новой объясняющей переменной (вопрос и варианты ответов взяты из учебника Эконометрика. Кремер Н.Ш., Путко Б.А.):
A)   уменьшает значение коэффициента детерминации;
B)   увеличивает значение коэффициента детерминации;
C)   не оказывает никакого влияние на коэффициент детерминации.

4.   Скорректированный коэффициент детерминации (вопрос и варианты ответов взяты из учебника Эконометрика Кремер Н.Ш., Путко Б.А.):
A)   меньше обычного коэффициента детерминации;
B)   больше обычного коэффициента детерминации;
C)   меньше или равен обычному коэффициенту детерминации;

5.   С увеличением числа объясняющих переменных скорректированный коэффициент детерминации (вопрос и варианты ответов взяты из учебника Эконометрика. Орлов А.И.):
A)   увеличивается;
B)   уменьшается;
C)   не изменяется.

6.   Наибольшее распространение в эконометрических исследованиях получили (вопрос и варианты ответов взяты из учебника Эконометрика. Орлов А.И.)
A)   системы независимых уравнений;
B)   системы рекурсивных уравнений;
C)   системы взаимозависимых уравнений.

7.   Эндогенные переменные – это (вопрос и варианты ответов взяты из учебника Эконометрика Орлов А.И.):
A)   предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x .;
B)   зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y;
C)   значения зависимых переменных за предшествующий период времени.

8.   Экзогенные переменные – это (вопрос и варианты ответов взяты из учебника Эконометрика Орлов А.И.):
A)   предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x;
B)   зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y;
C)   значения зависимых переменных за предшествующий период времени.

9.   Лаговые переменные – это (вопрос и варианты ответов взяты из учебника Эконометрика Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю.):
A)   предопределенные переменные, влияющие на зависимые переменные, но не зависящие от них, обозначаются через x .;
B)   зависимые переменные, число которых равно числу уравнений в системе и которые обозначаются через y;
C)   значения зависимых переменных за предшествующий период времени.

10.   Коэффициент автокорреляции (вопрос и варианты ответов взяты из учебника Эконометрика Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю.)
A)   характеризует тесноту линейной связи текущего и предыдущего уровней ряда;
B)   характеризует тесноту нелинейной связи текущего и предыдущего уровней ряда;
C)   характеризует наличие или отсутствие тенденции.