Дисциплина «Эконометрика» ответы на вопросы № 4, 5 и 9

6. Задание для промежуточной аттестации обучающихся. Дисциплина «Эконометрика» ответы на вопросы № 4, 5 и 9

Промежуточная аттестация выставляется как среднее арифметическое выполнения заданий п.3.

Задания представлены в обязательных заданиях для выполнения.

В случае невозможности выполнения обязательных заданий студент для получения оценки «удовлетворительно» должен прислать письменный ответ на три произвольно выбранных вопроса из заданий по промежуточной аттестации, представленных ниже:

Задания для промежуточной аттестации:

Виды связей используемые для описания экономических явлений и процессов.
Задачи регрессионного анализа. Виды регрессий
Виды эконометрических моделей
Метод наименьших квадратов - решен
Модель парной линейной регрессии - решен
Нелинейные модели парной регрессии
Оценка тесноты корреляционной зависимости. Коэффициент корреляции. Индекс корреляции.
Оценка адекватности регрессионной модели. Коэффициент детерминации
Оценка значимости уравнения парной регрессии. Критерий Фишера-Снедекора - решен
Показатель значимости и полезности уравнения регрессии. Среднеквадратическая ошибка уравнения Описание: image
Понятие множественной регрессии
Алгоритм отбора факторов для множественной регрессии
Оценка параметров модели множественной регрессии
Проверка качества модели множественной регрессии. Критерий Фишера. Коэффициент множественной детерминации
Проверка значимости коэффициентов . t-критерий Стьюдента
Использование фиктивных переменных в моделях множественной регрессии
Предпосылки метода наименьших квадратов
Системы независимых уравнений
Системы рекурсивных уравнений
Системы взаимозависимых уравнений(структурная и приведенная формы моделей)
Идентификация структурной и приведенной моделей системы взаимозависимых уравнений
Оценивание параметров структурной модели Косвенный метод наименьших квадратов (КМНК) Двухшаговый метод наименьших квадратов (ДМНК)
Понятие рядов динамики. Аддитивная и мультипликативная модели временного ряда
Автокорреляция уровней временного ряда и выявление его структуры
Моделирование тенденции временного ряда
Моделирование сезонных и циклических колебаний
Особенности статистической оценки взаимосвязи двух временных рядов
Методы исключения тенденции. Метод отклонений от тренда. Включение в модель регрессии фактора времени
Автокорреляция в остатках. Критерий Дарбина-Уотсона.
Оценивание параметров уравнения регрессии при наличии автокорреляции в остатках.