Задание 1
В каждом варианте приведены поквартальные данные о кредитах от коммерческого банка на жилищное строительство (в условных единицах) за 4 года (всего 16 кварталов, первая строка соответствует первому кварталу первого года).
Требуется:
1. Построить адаптивную мультипликативную модель Хольта-Уинтерса с учетом сезонного фактора, приняв параметры сглаживания α1=0,3, α2=0,6, α3=0,3.
2. Оценить точность построенной модели с использованием средней относительной ошибки аппроксимации.
3. Оценить адекватность построенной модели на основе исследования:
• случайности остаточной компоненты по критерию пиков;
• независимости уровней ряда остатков по d-критерию (критические значения d1=1.10 и d2=1.37) и по первому коэф¬фициенту автокорреляции при критическом значении r1=0.32;
• нормальности распределения остаточной компоненты по R/S-критерию с критическими значениями от 3 до 4,21.
4. Построить точечный прогноз на 4 шага вперед, т.е. на 1 год.
5. Отразить на графике фактические, расчетные и прогнозные данные.
Исходные данные
Квартал Вариант 3
1 31
2 40
3 47
4 31
5 34
6 44
7 54
8 33
9 37
10 48
11 57
12 35
13 42
14 52
15 62
16 39
Задание 2
Даны цены (открытия, максимальная, минимальная и закрытия) за 10 дней. Интервал сглаживания принять равным пяти дням. Рассчитать:
• экспоненциальную скользящую среднюю;
• момент;
• скорость изменения цен;
• индекс относительной силы;
• %R, %K и %D.
Расчеты выполнить для всех дней, для которых эти расчеты можно выполнить на основании имеющихся данных.
Исходные данные
Дни Цены
макс. мин. закр.
1 735 701 715
2 750 715 738
3 745 715 720
4 725 707 712
5 738 702 723
6 747 716 744
7 835 755 835
8 875 812 827
9 853 821 838
10 820 760 767
Задание 3
Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в табл.
Исходные данные
