Обязательные задания для выполнения обучающимися по курсу «Инвестиции и инвестиционная стратегия. Инвестиции и инвестиционная стратегия Разделы 1-2. Межвременной выбор, финансы и инвестиционный процес

Обязательные задания для выполнения обучающимися по курсу «Инвестиции и инвестиционная стратегия. Инвестиции и инвестиционная стратегия
Разделы 1-2. Межвременной выбор, финансы и инвестиционный процесс. Управление инвестиционными проектами

1. Определите доходность от покупки 10 акций номиналом 100 рублей по рыночной цене 120 рублей, если акции были перепроданы через год по цене 110 рублей и в конце года выплачены дивиденды в размере 15% от номинала за акцию. Инфляции нет.

2. Определите доходность от покупки 10 акций номиналом 100 рублей по рыночной цене 120 рублей, если акции были перепроданы через год по цене 110 рублей и в конце года выплачены дивиденды в размере 15% от номинала на акцию. Инфляция составила 8% годовых.

3. При выдаче кредита в размере 150 тыс. руб. на год под R=20% годовых были удержаны комиссионные в размере 4% от суммы выданного кредита. Под какой процент годовых был фактически взят кредит?

4. Вы решаете – на какой счет разместить денежные средства. Банк предлагает два варианта. Первый 5% годовых или второй 4%, но с непрерывным начислением процента (interest continuously compounded). Какой счет предпочесть? Во сколько раз увеличится ваш вклад на втором счете?

5. Предпочтения потребителя описываются следующей функцией полезности , где C1 - расходы на потребление в этом году, а C2 – потребление в следующем году. Доходы у него в этом году составляют 100, в будущем году180. При какой процентной ставке потребитель не будет ни кредитором, ни должником?

6. Функция полезности Гамлета , где С1 – потребление хлеба в первом периоде времени, С2 – потребление хлеба во втором периоде времени. Цена хлеба равна1за буханку в первом и втором периоде. Процентная ставка равна R=20%. Гамлет зарабатывает 3000 в первом периоде и 1000 во втором периоде. Чему будет равен объем сбережений Гамлета?

7. Ваш доход составляет 100 тыс. рублей и, к счастью, будет ежегодно расти на 3% в реальном выражении вплоть до вашей смерти через 40 лет. Какую максимальную сумму Вы сможете накопить к концу жизни, если Вы ничего не тратили и все сберегали, а банковская система обеспечивала Вам реальную доходность в 0% годовых. Считайте, что весь доход Вы получаете в конце года и таких выплат будет 40. Ответ округлите до тысяч рублей и введите только число.

8. Ваш доход составляет 100 тыс. рублей и, к счастью, будет ежегодно расти на 3% в реальном выражении вплоть до вашей смерти через 40 лет. Какой объем равномерного ежегодного потребления Вы можете себе позволить, если банковская система обеспечивает Вам реальную доходность в 0% годовых. Ответ округлите до тысяч рублей и введите только число.

9. Предприятие имеет возможность приобрести станок за 10 тыс. рублей и продать его через два года за 9 тыс. рублей. В результате приобретения станка доходы предприятия в конце каждого года увеличатся на 3,6 тыс. рублей. Чему равна чистая приведенная стоимость проекта (ЧПС), если ставка процента R=10% в год. Ответ дайте в тысячах рублей и округлите до второго знака после запятой.

10. При какой ставке процента данный проект становится невыгодным (определить ВСД – внутреннюю ставку доходности)?

11. В таблице заданы чистые прибыли/убытки (в млн. руб.) за каждый год для трех инвестиционных проектов, рассчитанных на конец каждого из 4 лет (расчет постнумерандо). Для решения этой задачи рекомендуется воспользоваться функцией ЧПС в финансовых функциях программы Excel
   1 год   2 год   3 год   4 год
Проект 1   -180   -108   72   432
Проект 2   -330   90   180   216
Проект 3   -100   -120   360   0
Определите, пожалуйста, ЧПС каждого проекта, приведя его к началу первого года при процентной ставке R=20%/

12. Строительство свинарника обойдется Вам в 6 млн. рублей. Срок эксплуатации 6 лет, ликвидационная стоимость равна нулю. Вы можете взять кредит под 16% годовых. Какую ежегодную минимальную прибыль должен приносить свинарник, чтобы Вы взялись за реализацию этого проекта? Для решения данной задачи рекомендуется воспользоваться функцией ПЛТ в «Финансовых функциях» программы Excel.

13. Вы ежемесячно можете платить по кредиту 20 тыс. рублей в течение 5 лет. Какую максимальную сумму выдаст Вам банк, при ставке в 14% годовых (комиссия отсутствует). Для решения данной задачи рекомендуется воспользоваться функцией ПС в «Финансовых функциях» программы Excel.

14. На строительство кинотеатра планируется потратить 42 млн. руб. Через сколько лет проект себя окупит, если ставка кредита составляет 9% годовых, а кинотеатр приносит ежегодно 5 млн. рублей прибыли в конце каждого года.

15. Через сколько лет ценность виски будет наибольшей?

16. Если процентная ставка равна 5%, то через сколько лет нужно продавать виски?